Muzeum Walki i Męczeństwa mieści się w pensjonacie "Palace", którzy został wybudowany w roku 1930. Jego budowniczym był doktor Włodzimierz Schneider, z zawodu lekarz pochodzący z Krakowa. Budynek mieści się przy ulicy Chałubińskiego 7.

Podczas wojny Niemcy zarekwirowali budynek i urządzili w nim siedzibę Gestapo czyli siedzibę Tajnej Policji Państwowej. Wtedy też w pensjonacie przygotowano sześć cel więziennych i ciemnicę. Nie ma żadnych dokładnych dokumentów mówiących o tym, ilu dokładnie więźniów było tu przetrzymywanych oraz ilu z nich tutaj zamordowano. Wiadomo jednak, że mordowano oraz strzelano do więźniów na terenie całego budynku oraz w jego najbliższym otoczeniu. Na ścianach cel pokazują jasno, że więźniami "Palace" nie byli wyłącznie Polacy, ale i cudzoziemcy. Niestety większość napisów została zamalowana podczas remontu w późniejszych latach.

W styczniu 1945 roku Niemcy wycofali się z Zakopanego i więzienie automatycznie przestało istnieć. Na jesieni roku 1946 miał tu miejsce proces przywódców Goralenvolk. W latach 1948-1949 w pensjonacie "Palace" znajdowało się sanatorium przeciwgruźlicze im. dra Jerzego Gromkowskiego mieszczące 100 łóżek. W późniejszych latach aż do roku 1978 znajdowało się tu sanatorium przeciwgruźlicze Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Po jego likwidacji utworzono w "Palace" żłobek miejski.